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Geschäftsbericht 2020 Kurzbericht 2020 per 30.6.

Einleitung 

Die Grundsätze und der Umfang der Offenlegung wurden von der Geschäftsleitung der Graubündner Kantonalbank (GKB) und vom Bankrat der GKB genehmigt.

Mit den vorliegenden Informationen trägt die Graubündner Kantonalbank den Vorgaben aus den Offenlegungsvorschriften gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/01 «Offenlegung–Banken» Rechnung. Der Umfang der Offenlegung berücksichtigt das Geschäftsmodell der GKB sowie den Informationsbedarf der strategisch definierten Anspruchsgruppen. Die GKB setzt die Bestimmungen von Basel III mit Ausnahme des SA-CCR ohne Übergangsfristen um. Die entsprechenden Offenlegungsberichte sind auf der Website der GKB zu finden.

Offenlegungsberichte Vorperioden

Eigenmittel

Beteiligungen und Umfang der Konsolidierung

Der Konsolidierungskreis nach Rechnungslegung und der regulatorische Konsolidierungskreis sind identisch. Die Konzernrechnung umfasst den Abschluss des Stammhauses der Graubündner Kantonalbank, Chur, der Privatbank Bellerive AG, Zürich, und der Albin Kistler AG, Zürich. 

Erforderliche Eigenmittel

Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken, Marktrisiken und operationelle Risiken stehen unter Basel III verschiedene Ansätze zur Verfügung. Die GKB hat sich grundsätzlich für die einfachsten Ansätze entschieden. Weitergehende Informationen finden sich nachfolgend als Teil der Offenlegung der Tabelle OV1.

Anrechenbare Eigenmittel

Die wichtigsten Merkmale, Bedingungen und Bestimmungen der emittierten regulatorisch anrechenbaren Eigenkapitalinstrumente sind separat offengelegt. Deren Offenlegung befindet sich auf der Website der Graubündner Kantonalbank:

Eigenkapitalinstrumente der Graubündner Kantonalbank

1. Grundlegende regulatorische Kennzahlen KM1 Konzern

 

 

 

 

in CHF 1'000

 

 

 

 

 

 

 

a

c

e

 

 

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2019

 

 

 

 

 

 

Anrechenbare Eigenmittel (CHF)

 

 

 

1

Hartes Kernkapital (CET-1)

2'571'234

2'583'160

2'497'652

2

Kernkapital (T-1)

2'571'234

2'583'160

2'497'652

3

Gesamtkapital total

2'571'234

2'583'160

2'497'652

 

Risikogewichtete Positionen (RWA) (CHF)

 

 

 

4

RWA

12'702'614

12'345'611

12'419'457

4a

Mindesteigenmittel (CHF)

1'016'209

987'649

993'557

 

Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

 

 

 

5

CET-1-Quote (%)

20.2 %

20.9 %

20.1 %

6

Kernkapitalquote (%)

20.2 %

20.9 %

20.1 %

7

Gesamtkapitalquote (%)

20.2 %

20.9 %

20.1 %

 

CET-1-Pufferanforderungen (in % der RWA)

 

 

 

8

Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2.5 % ab 2019) (%)

2.5 %

2.5 %

2.5 %

11

Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET-1-Qualität (%)

2.5 %

2.5 %

2.5 %

12

Verfügbares CET-1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET-1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%)

12.2 %

12.9 %

12.1 %

 

Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)

 

 

 

12a

Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%)

4.0 %

4.0 %

4.0 %

12b

Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)

0.0 %

0.9 %

0.8 %

12c

CET-1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

7.8 %

8.7 %

8.6 %

12d

T-1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

9.6 %

10.5 %

10.4 %

12e

Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

12.0 %

12.9 %

12.8 %

 

Basel III Leverage Ratio 1)

 

 

 

13

Gesamtengagement (CHF)

23'650'791

28'975'175

27'087'707

14

Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)

10.9 %

8.9 %

9.2 %

 

Liquiditätsquote (LCR) 2)

 

 

 

15

Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (CHF) 3)

7'377'401

5'999'299

4'690'607

16

Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (CHF) 4)

3'844'857

4'019'461

3'447'488

17

Liquiditätsquote, LCR (in %) 5)

191.88 %

149.26 %

136.06 %

1) Zentralbankguthaben werden vorübergehend (seit dem 31. März 2020) bei der Berechnung der Leverage Ratio ausgeklammert gemäss Mitteilungen der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) vom 31. März und 19. Mai 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie.

2) Die Quartalswerte entsprechen dem Wert per Stichtag, da die GKB von der monatlichen Konzernmeldepflicht bezüglich LCR befreit ist.

3) Quartalswerte: 31.03.2020: TCHF 5'480'240 30.09.2019: TCHF 4'981'009

4) Quartalswerte: 31.03.2020: TCHF 4'014'705 30.09.2019: TCHF 3'333'264

5) Quartalswerte: 31.03.2020: 136.50 % 30.09.2019: 149.43 %

2. Überblick der risikogewichteten Positionen OV1 Konzern

Die Risikogewichtung von Anteilen an verwalteten kollektiven Vermögen (VKV-Anteile) muss seit dem 1. Januar 2020 nach den Ausführungen im FINMA-Rundschreiben 2017/7 Rz. 333 – 358 erfolgen. Die Graubündner Kantonalbank gewichtet VKV-Anteile mit synthetischem Risikoindikator nach dem vereinfachten Ansatz. Bei allen übrigen VKV-Anteilen wird der Fallback-Ansatz angewendet.

Bisher wurden VKV-Anteile mittels Standardansatz bestimmt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vergleichszahlen mit den aktuellen Ansätzen neu berechnet. Dadurch resultiert eine Abweichung des Totals der RWA per 31.12.2019 im Vergleich zur Tabelle KM1.

 

 

 

 

in CHF 1'000

 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

 

 

RWA

RWA

Mindesteigenmittel

 

 

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2020

 

 

 

 

 

1

Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1)

11'707'114

11'421'084

936'569

2

Davon mit Standardansatz (SA) bestimmt

11'707'114

11'421'084

936'569

6

Gegenparteikreditrisiko (CCR)

37'477

35'110

2'998

7b

Davon mit Marktwertmethode bestimmt

37'477

35'110

2'998

10

Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA)

73'652

67'166

5'892

14

Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Fallback-Ansatz

27'105

27'082

2'168

14a

Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – vereinfachter Ansatz

125'043

157'511

10'003

20

Marktrisiko

18'189

18'659

1'455

21

Davon mit Standardansatz bestimmt

18'189

18'659

1'455

24

Operationelles Risiko

714'035

705'837

57'123

27

Total

12'702'614

12'432'447

1'016'209

1) inkl. nicht-gegenparteibezogene Risiken  

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